Hessian矩阵的特征值有什么含义

咽苦欢笑 3个月前 已收到1个回答 举报

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设 A 是n阶方阵,如果存在数m和非零n维列向量 x,使得 Ax=mx 成立,则称 m 是A的一个特征值(characteristic value)或本征值(eigenvalue)。

非零n维列向量x称为矩阵A的属于(对应于)特征值m的特征向量或本征向量,简称A的特征向量或A的本征向量。 Hessian矩阵的特征值就是形容其在该点附近特征向量方向的凹凸性,特征值越大,凸性越强。

你可以把函数想想成一个小山坡,陡的那面是特征值大的方向,平缓的是特征值小的方向。

而凸性和优化方法的收敛速度有关,比如梯度下降。

如果正定Hessian矩阵的特征值都差不多,那么梯度下降的收敛速度越快,反之如果其特征值相差很大,那么收敛速度越慢。

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