卡尔曼滤波协方差计算方法

钕乆旳慷慨 3个月前 已收到1个回答 举报
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艰难且深情 4星

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KF滤波公式

假设已经知道xk−1服从均值为μk−1，方差为Pk−1的高斯分布。那么由状态转移模型可以得到对xk服从的高斯分布：

x−k=Fkx^k−1+Bkuk

P−k=FkPk−1FTk+Qk

这里没有参考第k次测量。如果加上第k次观测，可以得到xk的分布，其均值与方差为：

x^k=x^−k+K(zk−Hx−k)

Pk=P−k−KHkP−k

K=P−kHTk(HkP−kHTk+Rk)−1

22小时前

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